东南教育网您的位置:首页 >资讯 > 教育要闻 >

各资产收益的相关性   影响组合的预期收益,影响投资组合的风险

导读 大家好,我是客服小余,我来为大家解答一下“各资产收益的相关性影响组合的预期收益,影响组合的风险”的问题。1、不会,会2、答案解析:预

大家好,我是客服小余,我来为大家解答一下“各资产收益的相关性影响组合的预期收益,影响组合的风险”的问题。

1、不会,会

2、答案解析:预期收益等于每个资产以其份额为权重的收益加权平均值,资产的相关性不影响组合的预期收益。但是相关性会影响投资组合的风险,从计算公式可以看出,从下面的例子可以理解。假设一个投资组合由两种完全负相关的证券组成,即它们的波动正好相反,幅度相同,因此它们的风险可以相互抵消;如果两者完全正相关,波动方向和幅度相同,组合风险等于两者风险之和。显然,两种证券的相关性不同,投资组合的风险也不同,即资产收益的相关性影响投资组合的风险。

本文到此结束,希望对大家有所帮助

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。